Universe
Примерно 30 наиболее ликвидных бессрочных USDT-контрактов проходят биржевые фильтры.
СИСТЕМНАЯ СТРАТЕГИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СИЛЫHIFI TRADE AI Momentum v.1
Алгоритм сравнивает ликвидные USDT-контракты между собой: сильнейшие становятся Long-частью портфеля, слабейшие — Short. Результат зависит от разницы в динамике активов, а не только от направления всего крипторынка.
- CAGR
- 22.2%
- SHARPE
- 0.85
- MAX DRAWDOWN
- −28.2%
- TEST PERIOD
- 2022—2026
МЕХАНИКА
Как работает алгоритм
Четыре горизонта
Momentum измеряется за 7, 14, 28 и 84 дня, затем объединяется в рейтинг относительной силы.
Две книги
Шесть лидеров входят в Long, шесть отстающих — в Short. Вес каждой позиции учитывает волатильность.
Правило 6/10
Позиция удерживается внутри верхней или нижней десятки: меньше ненужных перестановок, комиссий и проскальзывания.
- Целевая Long-экспозиция
- ≈ 50%
- Целевая Short-экспозиция
- ≈ 50%
- Gross / Net
- ≈ 1.0x / ≈ 0
- Максимальный вес инструмента
- ≈ 10%
BACKTEST
Исторические результаты
Стратегия и BTC Buy & Hold нормированы к одной начальной точке.
Стратегия против BTC Buy & Hold
| Метрика | AI Momentum v.1 | BTC B&H |
|---|---|---|
| Финал капитала | 2,30x | 1,83x |
| Итоговая доходность | +130,5% | +83,5% |
| CAGR | 22,2% | 15,7% |
| Sharpe | 0,85 | 0,54 |
| Максимальная просадка | −28,2% | −52,5% |
Результат год к году
| Год | AI Momentum v.1 | BTC B&H |
|---|---|---|
| 2022* | −12,4% | −37,3% |
| 2023 | +54,3% | +135,1% |
| 2024 | −11,0% | +91,8% |
| 2025 | +38,0% | −10,9% |
| 2026* | +38,7% | −27,2% |
Что учтено
- Ребалансировка выполняется раз в неделю после закрытия расчётного периода.
- Размер нового портфеля рассчитывается от актуального totalEquity Master-счёта Bybit.
- Биржевые минимумы, шаг количества и доступный капитал проверяются до отправки ордера; остаток остаётся в USDT.
- Исторический тест учитывает комиссии, funding и предполагаемое проскальзывание.
Ограничения
- Короткая история не охватывает все возможные режимы рынка.
- Фактический результат зависит от момента подключения, размера счёта, настроек копирования, ликвидности и качества исполнения.
- Рыночно-нейтральная цель не исключает временную направленную экспозицию и убытки.
BYBIT
Подключение к алгоритму
Перед подключением проверьте параметры копирования и допустимый для вас риск.
Подключиться на Bybit