Point-in-time universe
На каждом шаге используется top-50 USDT-контрактов по доступному тогда обороту — без знания будущего состава рынка.
MOMENTUM-ЯДРО + РЕЖИМНЫЙ BTC-OVERLAYHIFI TRADE AI CTREND
CTREND объединяет два независимых слоя: относительный momentum-портфель с gross-экспозицией 0,50x и отдельную BTC-позицию до 0,50x. BTC-overlay включается только в положительном среднесрочном режиме.
- CAGR
- 59.6%
- SHARPE
- 1.741
- MAX DRAWDOWN
- −27.6%
- TEST PERIOD
- 2020—2026
МЕХАНИКА
Как работает алгоритм
CTREND momentum
Системное ядро распределяет до 0,50x gross между сильными и слабыми инструментами и ограничивает суммарный риск.
BTC regime overlay
До 0,50x BTC добавляется, когда закрытие 4H выше уровня примерно 30 дней назад; при ухудшении режима слой снимается.
Исполнение
Сигнал фиксируется на закрытой 4H-свече, исполнение моделируется на следующем часовом открытии.
- Momentum-ядро
- до 0,50x
- BTC-overlay
- до 0,50x
- Средняя gross-экспозиция
- 0,68x
- Медианное удержание
- 96 часов
BACKTEST
Исторические результаты
Стратегия и BTC Buy & Hold нормированы к одной начальной точке.
Стратегия против BTC Buy & Hold
| Метрика | AI CTREND | BTC B&H |
|---|---|---|
| Финал капитала | 21,63x | 8,73x |
| Итоговая доходность | +2063,3% | +773,3% |
| CAGR | 59,6% | 39,0% |
| Годовая волатильность | 29,3% | 60,6% |
| Sharpe | 1,741 | 0,853 |
| Sortino | 2,908 | 1,242 |
| Максимальная просадка | −27,6% | −76,6% |
| Calmar | 2,161 | 0,509 |
Результат год к году
| Год | AI CTREND | BTC B&H |
|---|---|---|
| 2020 | +146,7% | +301,7% |
| 2021 | +81,5% | +57,6% |
| 2022 | −14,6% | −65,3% |
| 2023 | +116,8% | +154,5% |
| 2024 | +55,1% | +111,8% |
| 2025 | +28,1% | −7,3% |
| 2026* | +28,3% | −29,2% |
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ИЗДЕРЖКАМ
Сценарии исполнения
- FINAL
- 23.52x
- CAGR
- 61.6%
- SHARPE
- 1.783
- MAXDD
- −27.5%
- FINAL
- 21.63x
- CAGR
- 59.6%
- SHARPE
- 1.741
- MAXDD
- −27.6%
- FINAL
- 17.67x
- CAGR
- 54.7%
- SHARPE
- 1.635
- MAXDD
- −29.8%
Что учтено
- Источники: Binance Vision futures/spot monthly archives; тестовая модель USD-M perpetuals.
- Период 01.01.2020—31.07.2026; warm-up начинается 01.11.2019.
- Базовая версия использует 7 bp all-in one-way cost, исторический funding и point-in-time top-50 по обороту.
- В тесте 4 139 сделок; среднее удержание 164,8 часа, медианное — 96 часов.
Ограничения
- Backtest не воспроизводит все задержки, разрывы ликвидности и индивидуальные настройки копирования.
- Высокая историческая доходность не означает сопоставимого будущего результата.
- BTC-overlay снижает позицию по правилу режима, но не гарантирует выход до резкого движения.
BYBIT
Подключение к алгоритму
Перед подключением проверьте параметры копирования и допустимый для вас риск.
Подключиться на Bybit